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コバのシステムトレード構築日記(IB証券、トレステ、Dukascopy他)

IB証券/DukascopyとのAPI接続ナレッジや、トレステなど

IB証券:API接続検証、その7「履歴データ取得前の留意点」追加

イエレンさんが比較的以前よりも積極的な発言を出しても思ったよりドル高にならず、逆にドル安になった昨晩。

はい、損切りしました。難しいですなあ相場は。

 

今週末の IB Gatewayのメンテナンスが終わり、履歴取得プログラムを再スタート。

最近は土曜日はこの作業のために外出できません・・・

今日は東証株価履歴が 11:00 AM JSTに停止、為替などの IDEALPROの履歴は12:00 AM JSTに停止、とこれらは前週と同じでしたが、再開時刻が 15:45 JSTと少し遅くなったようです。このあたりの傾向を見極めたら、スケジューラーから自動で処理出来るようにして、外に遊びに行けるようにしたいと思います。来週3/11は投資EXPO2017に朝から出かけるので。

 

今日から為替と東証株価に加えて、金と銀のUK Metal価格も履歴取得を開始しました。こちらは古いモノでも2010年10月ごろからしか無いようで、為替価格履歴とマッチングさせる時間軸が短くなってしまいます。まぁ仕方ないです。

さらに3月から、OSEのプライスデータ取得月額チャージも始めたので、日経225など主要な指数データの履歴取得プログラムを早く作らなければなりません。

 

前回記載した IB証券からの履歴データ取得での留意点に関して追記があります。

6:履歴取得は当日と直近数日分(おそらく1週間)の取得が一番速い

 東証株価だけで確認していますが、前場引け後・後場引け後などのタイミングを考慮して当日分の履歴データ取得を呼び出すと、ほぼ瞬時にレスポンスが返ってきます。過去5営業日分ぐらいまでは同じ傾向です。試しに三日間ほど、IBGatewayにソケットを4本開いて証券コード1301から9997までの全銘柄当日30秒足~1時間足まで9種類のデータを呼び出すと7時間程度で完了しました。ソケットの数の増加に対して速度の低下があまり無いようなので、週明けにはソケット数をもっと増やして後場開始までに前場の全履歴を取得出来るように調整してみます。

 これから、IB証券の過去データを取得することをトライする方は、まず最初に1日分の履歴データを取得するプログラムを走らせるのを優先すべきです。1週間過ぎると時間が倍以上かかります。

 まだ東証過去データ取得が今年の分すら終わりません(汗)。30秒足から各足を生成しようかと考えましたが VWAPの値がずれそうなので諦めて地味に全部取得中です。為替の方は6通貨だけ2006年から2014年まで取得完了です。来週末までにはほぼ現在までに追いつきそうです。

 

また、試験的に作成したIBの注文プログラムが正常に動作しました。マネックスのトレステにも銘柄スクリーニングしてデータを展開するのを短期目標の一つにしています。複数銘柄マーケットデータを同時に確認する能力が高いトレステにデータをインポートさせるというイメージです。ごくまれに起こるかもしれない接続障害への備えとして、 IB証券とマネックスの両方が使えるよう用意していく考えです。CFDや為替はDukascopyも対象にしていますが、まだプログラム開発が未着手です。